Econometria de Séries Temporais

A disciplina

Quais são os canais de transmissão da política moneária? Qual é o tamanho do multiplicador fiscal? Qual será a taxa de inflação acumulada nos próximos 12 meses. Diversas perguntas na economia podem ser abordadas (ao menos parcialmente) por meio de métodos econométricos. Na análise empírica, diferentes tipos de dados pressupõem técnicas específicas para tentar identificar o processo gerador dos mesmos e auxiliar nas respostas a serem obtidas. Este curso será uma jornada introdutória ao universo da econometria de séries temporais com modelos univariados e modelos multivariados, com aplicação em R.

Sobre as aulas

O curso pressupõe uma abordagem ativa por parte dos alunos. As aulas serão compostas por exposições teóricas dialogadas e aplicações práticas. Em todos os encontros, os alunos terão atividades durante a aula para acompanhar a discussão sobre os diferentes modelos da disciplina.

Livros

O curso está estruturado a partir do livro Econometria de Séries Temporais (L1). Os outros dois livros listados abaixo são recomendados caso o aluno sinta necessidade tanto de uma outra forma de expor os modelos, quanto de outros modelos não abordados em Bueno (2012). Para uma introdução da operacionalização dos modelos no R, recomenda-se tanto Heiss (2020) quanto Hyndman e Athanasopoulos (2021), sendo que este último tem como foco a utilização dos modelos de séries temporais para previsão.

[L1] Bueno, Rodrigo De Losso de Silveira (2012). Econometria de Séries Temporais. Cengage Learning, 2ª edição.

[L2] Enders, W. (2014). Applied econometric time series. Wiley Series in Probability and Statistics, Fourth Edition. 

[L3] Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton University Press, First Edition. 

Bibliografia complementar

Bjørnland, H. C., & Thorsrud, L. A. (2015). Applied time series for macroeconomics. Gyldendal akademisk.

Diebold, F.X. (2019), Time Series Econometrics, Department of Economics, University of Pennsylvania, http://www.ssc.upenn.edu/~fdiebold/Textbooks.html

Moretin, P. Econometria Financeira - Um curso em Séries temporais financeiras. São Paulo: Editora Blucher. 2008

Heiss, F. (2020). Using R for Introductory Econometrics. 2nd edition. 

Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: principles and practice. OTexts, Third edition.

Hyndman, R. J. e Athanasopoulos, G. (2021). Previsão: Princípios e Prática. OTexts, 3º edição.

Wooldridge, J. M. (2006). Introdução à econometria: uma abordagem moderna. Cengage Learning.

Materiais das aulas

(0) Crie e/ou acesse a sua conta no Google Drive (com o Gmail, por exemplo).

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