Quais são os canais de transmissão da política moneária? Qual é o tamanho do multiplicador fiscal? Qual será a taxa de inflação acumulada nos próximos 12 meses. Diversas perguntas na economia podem ser abordadas (ao menos parcialmente) por meio de métodos econométricos. Na análise empírica, diferentes tipos de dados pressupõem técnicas específicas para tentar identificar o processo gerador dos mesmos e auxiliar nas respostas a serem obtidas. Este curso será uma jornada introdutória ao universo da econometria de séries temporais com modelos univariados e modelos multivariados, com aplicação em R.
O curso pressupõe uma abordagem ativa por parte dos alunos. As aulas serão compostas por exposições teóricas dialogadas e aplicações práticas. Em todos os encontros, os alunos terão atividades durante a aula para acompanhar a discussão sobre os diferentes modelos da disciplina.
O curso está estruturado a partir do livro Econometria de Séries Temporais (L1). Os outros dois livros listados abaixo são recomendados caso o aluno sinta necessidade tanto de uma outra forma de expor os modelos, quanto de outros modelos não abordados em Bueno (2012). Para uma introdução da operacionalização dos modelos no R, recomenda-se tanto Heiss (2020) quanto Hyndman e Athanasopoulos (2021), sendo que este último tem como foco a utilização dos modelos de séries temporais para previsão.
[L1] Bueno, Rodrigo De Losso de Silveira (2012). Econometria de Séries Temporais. Cengage Learning, 2ª edição.
[L2] Enders, W. (2014). Applied econometric time series. Wiley Series in Probability and Statistics, Fourth Edition.
[L3] Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton University Press, First Edition.
Bjørnland, H. C., & Thorsrud, L. A. (2015). Applied time series for macroeconomics. Gyldendal akademisk.
Diebold, F.X. (2019), Time Series Econometrics, Department of Economics, University of Pennsylvania, http://www.ssc.upenn.edu/~fdiebold/Textbooks.html
Moretin, P. Econometria Financeira - Um curso em Séries temporais financeiras. São Paulo: Editora Blucher. 2008
Heiss, F. (2020). Using R for Introductory Econometrics. 2nd edition.
Hyndman, R. J. e Athanasopoulos, G. (2021). Previsão: Princípios e Prática. OTexts, 3º edição.
Wooldridge, J. M. (2006). Introdução à econometria: uma abordagem moderna. Cengage Learning.
Prêmio Nobel das Ciências Econômicas (The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel):
Robert F. Engle III e Clive W.J. Granger (2003) "for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)" (Engle) and "for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)" (Granger)
Thomas J. Sargent e Christopher A. Sims (2011) "for their empirical research on cause and effect in the macroeconomy"
Listas de exercícios
Provas antigas
Trabalho
Aula 1: Introdução às séries de tempo [Lecture]
(0) Crie e/ou acesse a sua conta no Google Drive (com o Gmail, por exemplo).
(1) Clique neste link: https://colab.research.google.com/#create=true&language=r
(2) Se for a primeira vez, você deve adicionar o Google Colaboratory: clique em '+ Novo' > Mais > Conectar mais apps > digite Google Colaboratory e adicione à sua conta.
(3) No seu Google Drive, vá em + Novo' > Mais > Google Colaboratory
(4) Se for fazer um upload de um notebook, vá em File > Upload Notebook
(5) O notebook deve abrir no seu navegador e você poderá (i) usar a máquna virtual do google ou (ii) apenas copiar e colar o código para trabalhar localmente.
Aula 2: Inflação e riscos geopolíticos [Lecture]
Instalação do R
(1) Acesse https://r-project.org
(2) Na coluna do lado esq, embaixo de Download, clique em CRAN
(3) Escolha o “mirror” da Universidade Federal do Paraná
(4) Download for Windows (ou Linux ou Mac, a depender do sistema operacional que você usa)
(5) Install R for the first time
Instalação do RStudio
(1) Acesse https://rstudio.com/products/rstudio/download/.
(2) Clique em 'Download RStudio Desktop for Windows' (ou Linux ou Mac, a depender do sistema operacional que você usa) embaixo de 'Install RStudio'.
Aula 3: O canal do crédito na transmissão da política monetária no Brasil [Lecture]
The bank lending channel of monetary transmission in Brazil: A VECM approach
(1) Acesse https://posit.cloud/.
(2) Crie uma conta gratuita.
(3) Crie um novo projeto.
Aula 4: Estacionariedade em séries de tempo: simulações [Lecture]
Aula 5: Estacionariedade em séries de tempo: convergência de equações a diferenças [Lecture]
Aula 6: O modelo Média Móvel (MA) [Lecture]
Aula 7: O modelo Autorregressivo (AR) [Lecture]
Aula 8: O modelo ARMA [Lecture]
Aula 9: Identificação e seleção de modelos [Lecture]
Aula 10: Diagnóstico de modelos [Lecture]
Aula 11: Sazonalidade no modelo ARMA [Lecture]
Aula 12: Processos não estacionários, tendência estocástica e regressão espúria [Lecture]
Aula 13: Projeções com modelos ARIMA [Lecture]
Aula 14: Testes de raiz unitária [Lecture]
Aula 15: Filtros estatísticos [Lecture]
Avaliação Parcial 1 (AP1) [Prova]
A data será definida pela coordenação.
Aula 16: Comentários sobre a Avaliação Parcial [Aula de exercícios]
Aula 17: O modelo de vetores autorregressivos [Lecture]
Aula 18: VAR: diagnóstico e projeções [Lecture]
Aula 19: VAR: função impulso-resposta [Lecture]
Aula 20: Aplicações das restrições de curto prazo [Lecture]
Aula 21: VAR: decomposição da variância e causalidade de Granger [Lecture]
Aula 22: O VAR estrutural (SVAR) e as restrições de longo prazo [Lecture]
Aula 23: Política monetária e fiscal: exercícios com modelos (S)VAR [Aula de Exercícios]
Exercícios da Lista de modelos VAR.
Aula 24: Cointegração e a relação de longo prazo entre variáveis [Lecture]
Aula 25: O modelo com mecanismo de correção de erros (VECM) [Lecture]
Workshop de Macroeconometria Aplicada